Вақтли қаторларнинг статистик таҳлили ва мавсумий тебранишларни прогнозлаштириш. Саидахрор Саидахмедович Гулямов

Mazkur o'quv qo'llanmada klassik regression modellar (chiziqli va chiziqsiz), umumlashtirilgan regression modellar, soxta o'zgaruvchanli regression modellar, taqsimlangan lagali modellar, avtoregression modellar va bir vaqtli tenglamalar sistemalari kiritilgan.Ekonometrik modellarni qurish bosqichlari, spesifikatsiyalashni tuzish prinsiplari, parametrlarni baholash algoritmlari va adekvatlikni tekshirishning batafsil tavsiflari keltirilgan. Makro va mikroekonomikaning ma'lum modellari misol va mashqlar sifatida foydalaniladi. Qatorni o'ziga xos xususiyatlari tavsifi; tebranishlar turlarini aniqlash metodlarini tavsiflovchi vaqtli qatorlar va tebranuvchanlik parametrlarini baholashning statistik modellarni saralash; tebranuvchanlikni o'lchash metodlari va oldingi kuzatuvlar asosida qatorni kelgusi qiymatini prognozlash kabi vaqtli qatorlar masalalari ko'rib chiqiladi.Qo'llanmaning har bir qismi nazariy asos, bir nechta batafsil ajratilgan misollar, materialni o'zlashtirish uchun mustaqil mashqlardan iborat.O'quv qo'llanma TDIUda «Ekonometrika» va «Ekonometrik modellashtirish» fanlarini o'qitishning o'n besh yillik tajribasi va Kadrlarni qayta tayyorlash va statistika tadqiqotlari markazida Statistika tizimi xodimlarining malakasini oshrirish bo'yicha o'qitilgan tegishli kurslar asosida yozilgan va talabalar, magistrantlar, ilmiy izlanuvchi-tadqiqotchilar iqtisodiyot yo'nalishi mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotganlar hamda kadrlarni qayta tayyorlash va statistika tadqiqotlari markazi tinglovchilari uchun mo'ljallangan.