Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба
Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.