Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Лучшие книги из серии Прикладная эконометрика. Научные статьи

Лучшие книги жанра Ценные бумаги, инвестиции

Лучшие книги издательства НОУ «МФПУ «Синергия»