торговой ошибкой будем понимать совершение действий вопреки правилам торговой стратегии, приведших к отрицательному результату: убытку или упущенной прибыли. То есть система говорит одно, а трейдер делает другое и несёт потери. «Психология подвела» – говорит он в таких случаях.
Несмотря на, казалось бы, большое разнообразие торговых ситуаций, все ошибки вместе с тем являются типовыми:
1. Открытие позиции без сигнала торговой системы.
2. Открытие позиции с нарушением отдельных правил торговой системы (в том числе параметров риск-менеджмента);
3. Игнорирование системного сигнала.
4. Преждевременная фиксация прибыли;
5. «Пересиживание» прибыли;
6. Преждевременная фиксация убытка;
7. «Пересиживание» убытка.
За каждой из этих торговых ошибок скрывается та или иная мотивация (Таблица №2).
Таблица №2 – Мотивы поступков, приводящих к торговым ошибкам
Нетрудно заметить, что у всех торговых ошибок прослеживается один общий мотив – стремление максимизировать прибыль и минимизировать убыток (или вовсе его избежать) по каждой сделке. И именно этот мотив составляет базис «количественной» парадигмы! Потребность зарабатывать деньги, совершая выигрышные сделки и избегая проигрышей, вынуждает трейдера нарушать правила. И в конечном итоге приводит его к тому, от чего он больше всего хотел уберечься. В погоне за деньгами, он принимает торговые решения исходя из текущего состояния своего торгового счёта, а не из предписаний системы. Его поступки определяются сиюминутной финансовой выгодой, а не долгосрочными перспективами (Таблица №3).
Таблица №3. Выгоды нарушения торговых правил
Иными словами, правила нарушаются из-за уверенности в том, что их соблюдение в данный момент невыгодно! Тогда своевременное вмешательство в работу системы для предотвращения или уменьшения нежелательных последствий, представляется вполне оправданным.
Рассмотрим пример.
Трейдер находится в длинной позиции. Торговая система предписывает удерживать LONG до достижения целевой отметки. Но рынок явно угрожает походом вниз – свечная модель «медвежье поглощение» сигнализирует о развороте:
Рисунок №1. «Медвежье поглощение» сигнализирует о возможном падении
Трейдер принимает решение закрыть сделку вопреки правилам системы. Он преследует конкретную выгоду – защищает накопленную прибыль. И оказывается прав! Цена совершает «Gap Down»2:
Рисунок №2. Gap Down
Станет ли он винить себя за подобное нарушение правил? Разумеется, нет! Наоборот, он только порадуется собственной предусмотрительности: «вовремя вышел!».
Gap Down – ценовой разрыв между более низкой ценой открытия текущей свечи и более высокой ценой закрытия предыдущей.
