моделей анализа риска
1.1. Эволюция теоретических моделей анализа риска: субъект и методы управления риском в деятельности хозяйствующего субъекта
Управление риском как осознанная форма деятельности. В одном из наших учебников по управлению рисками в деятельности хозяйствующих субъектов была подробно рассмотрена ретроспектива формирования подходов к научному осмыслению феномена человеческих социально-экономических отношений, обозначаемого термином «риск»[4]. По мере развития общественно-экономических отношений это понятие стало приобретать все большее значение как важный элемент развития социально-экономических систем, а формируемые научные подходы позволили последовательно выработать ряд моделей анализа риска как экономической категории. Не останавливаясь подробно на описании исходных моделей, отметим, что между разработчиками теоретических моделей анализа рисков П. Лапласом и А. Пуанкаре, с одной стороны, и К. Эрроу, А. Маршалом, А. Пигу и их современниками[5] – с другой, отличия не только во времени, но и в методах анализа.
В табл. 1.1 представлены ключевые положения моделей изучения риска ведущими исследователями этой проблемы в начале и середине XX в.
Кеннет Джозеф Эрроу (Kenneth Joseph Arrow: 1921–2017) – американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 г. (совместно с Джоном Хиксом) «за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния»
К. Эрроу интересует не то, как работают вероятностные законы и как наблюдения сходятся к среднему, как результат отличается от его вероятностной оценки, что являлось основным интересом предыдущего исторического периода. Его интересует, как люди принимают решения в условиях неопределенности и как живут с рискованными решениями, которые приняли. Этот подход подводит к более осмысленному взгляду на то, как люди маневрируют между риском, который им уготован «выбором судьбы», т. е. риском внешней природы, и риском, который они выбирают сами, насколько велик разрыв между «произволом выбора» и «выбора судьбой»[6]. Следует заметить, что исследователи также по-разному называют неопределенность возможных проявлений в будущем сегодняшних решений (Ф. Найт, Дж. М. Кейнс и др.), разрабатывая новые модели и методы анализа. В работах Даниила Бернулли было намечено будущее направление анализа риска, но именно Эрроу, по нашему мнению, следует считать основоположником концепции управления риском как осознанной формы деятельности.
Таблица 1.1
Хронология этапов эволюции (моделей) теории анализа рисков (начало глобализационных кризисов)
1 Заметьте, что здесь впервые идет речь об анализе возможности проигрыша как неотъемлемой части управления риском.
2«Диверсификация, – утверждает он, – это здравая политика. Рекомендации, игнорирующие незаменимость политики
Авторы учебника не ставят задачи детально представить всех ключевых экономистов прошлого, полагая, что «продвинутые» студенты в случае интереса сами могут больше узнать о их важнейших достижениях. Но о некоторых из них далее будут приведены более полные сведения.
Окончательное определение понятия риска как экономической категории и продукта человеческой деятельности (как мера произвола и судьбы) рассмотрим далее.
