по 200 крупнейшим банкам и банковской системе в целом. На основе этих данных рассчитаны доли рынка для групп банков, различающихся по величине.
При этом выделены следующие группы банков: 30 крупнейших (на их долю приходится 74,8 % активов российского банковского сектора); банки, входящие в группу банков, занимающих 31–200-е место по размеру активов (18,9 % совокупных активов); прочие банки (6,3 %).
Анализ концентрации балансовых активов рассматриваемых нами групп банков показывает, что:
• на долю крупнейших банков в совокупном объеме выданных кредитов приходится 77,4 %, но при этом 80 % объема просроченной задолженности, т. е. уровень кредитных рисков этих банков выше, чем у других групп. Более того, у банков третьей группы норма резервирования существенно ниже (4,3 % – у топ-30; 4,1 % – у группы 30–200; 2,6 % – у небольших кредитных организаций);
• крупнейшие банки занимают 80,7 % рынка кредитования нефинансовых организаций и только 69,3 % рынка кредитования физических лиц. К сожалению, в отчетности не выделены объемы кредитования малого и среднего бизнеса, но, согласно другим источникам, данный сегмент рынка также обслуживают небольшие банки;
• крупные банки хранят намного меньше запасов ликвидных активов (58,5 и 50,3 % остатков на счетах в Банке России и корреспондентских счетах банков соответственно), так как в значительной степени рассчитывают на помощь Банка России в случае затруднений с ликвидностью;
• намного в большей степени, чем другие кредитные организации, участвуют в капиталах других организаций (94,8 %), что приводит к непрозрачности бизнеса и использованию разнообразных инструментов по выводу активов.
Анализ концентрации пассивов и их абсолютных значений показывает, что:
• доля собственных средств в балансах 30 крупнейших банков и банков, входящих во вторую сотню крупнейших, составляет 11,72 и 11,67 % соответственно. При этом уровень капитализации мелких банков существенно выше – 18,23 %. Таким образом, уход этих банков с рынка снизит показатель достаточности капитала в целом по банковской системе;
• 97,3 % средств, предоставленных ЦБ РФ российским кредитным организациям, сосредоточено в 200 крупнейших банках, малые кредитные организации доступа к этим средствам практически не имеют;
• практически все средства бюджета и внебюджетных фондов размещены в 200 крупнейших банках (причем на долю 30 крупнейших приходится чуть более половины – 55,41 %), а малые банки доступа к этим средствам не имеют;
• большая часть срочных депозитов юридических лиц сосредоточена в группе топ-30, а малые банки в большей степени выполняют функции аккумуляции средств населения, а также средств корпоративных клиентов до востребования.
Таким образом, можно говорить о том, что существует специфика ресурсной базы в деятельности крупных, средних и мелких кредитных организаций. Причем на долю последних приходятся самые трудозатратные и поэтому не очень привлекательные сектора розничного рынка. Одновременно
