банков возникают не внутри банка и его собственной среде, а внутри и в среде организаций и лиц, которые являются его клиентами; факторы рисков гораздо более многочисленны и разнородны, чем упомянуто в данном определении; возможность и вероятность – это очень разные понятия, различия между которыми существенны при изучении рисков. Однако для построения исходной системы управления рисками, совместимой с Базель-2, это определение следует учитывать.
Глава I. Риски коммерческих банков. Банковский капитал
Отметим, что все разработки, представленные в монографии, направлены не на вытеснение классического контроля и надзора за функционированием банка, его рисками и безопасностью, разработанного и представленного в системе Базель-2, а на их дополнение, их совершенствование и улучшение. Последнее достигается путем разработки теоретических основ анализа, прогнозирования и управления рисками коммерческих банков.
Теоретические основы включают: структурно-функциональный синтез и анализ коммерческого банка как динамической системы, обладающей безопасными и опасными значениями параметров состояния, которые подлежат контролю и ограничению по максимуму или по минимуму, либо по минимуму и максимуму.
В данной главе рассматривается первая часть решения задачи математического моделирования процессов оценки, прогнозирования и управления рисками на уровне структурно-функционального синтеза коммерческого банка как динамической системы, на которую воздействуют внутренние V(t) и внешние W(t) факторы риска, обусловливающие его потери.
Цель исследования:
– синтез функционально-параметрических свойств, при которых имеет место развитие банка;
– построение теоретических основ процедур минимизации банковских потерь.
1.1. Проблема управления рисками. Вводные положения
1.1.1. Система управления банком
Известно, что возможны два состояния банка: то состояние, когда банк наращивает свой капитал, и то, в котором он теряет свой капитал и разоряется. Таким образом, мы утверждаем, что банк – это динамическая система, которой свойственно безопасное состояние развития или стабильности, а также опасное состояние, когда его капитал уменьшается.
Наша задача – создание теоретических основ функционирования коммерческого банка как динамической системы, в том числе:
– метода расчета области безопасных или допустимых состояний (значений);
– синтез системы управления;
– анализ системы управления;
– структурный или параметрический синтез систем контроля;
– метод учета внешних и внутренних возмущающих факторов в системах управления и контроля.
Сформулируем необходимые и достаточные условия безопасного функционирования коммерческого банка как динамической системы.
I. Необходимые условия.
1. Любая
