базовые процессы [17] социально-экономической системы (х1, х2, х3, х4), где х1 – объем производства; х2 – прибыль; х3 – занятость; х4 – цена, от которых зависят хс и хn. При этом х = (х1, х2, х3, х4) представляет собой вектор-функцию времени.
Центральный банк страны посредством коммерческих банков (3) в силу своих функциональных возможностей формирует и управляет процессами, включающими: кредитные, депозитные, инвестиционные, валютные, подлежащими оценке, прогнозированию и управлению. При этом риски и безопасность обусловлены функционированием самого банка, реализующего получение прибыли и нейтрализующего потери.
Рис. 1.3
Таким образом, каждая подсистема (1, 2, 3) (рис. 1.2) формирует для реализации целевого назначения банка, как динамической системы, согласно своим функциональным возможностям индикаторы: целеполагания (z1), целедостижения (z2), целереализации (z3), каждый из которых подлежит контролю и ограничению, в силу их ограниченности, как по минимуму (z)ндоп, так и по максимуму (z)вдоп (рис. 1.3). При этом области Ω(1)кр и Ω(2)кр включают все z, удовлетворяющие неравенствам z ≤ zндоп и z ≥ zвдоп соответственно; область Ωдоп включает все z, удовлетворяющие неравенству zндоп ≤ z ≤ zвдоп.
1.2. Базельская система. Структурно-функциональный синтез
Базельская система, направленная на формирование управлений международной банковской и финансовой системой, была создана на базе совокупности документов, опубликованных под эгидой Базель-1 и Базель-2 [21, 23, 25, 30]. Изучив структуру документов Базель-2, анализируя их содержание, смысл и целенаправленность, мы получили возможность реализовать структурно-функциональный синтез Базельской системы. Синтезированная структура представлена на рис. 1.4.
Рис. 1.4
Рассмотрим функциональное назначение и функциональные свойства подсистем Базельской системы.
Подсистема (1). Функциональное назначение – формировать идеологию, цель, т. е. подходы к:
1) оценке рисков;
2) выбору оценок, применяя которые, банк рассчитывает свой регуляторный капитал (рис. 1.5): стандартный (SA – standard approach); упрощенный стандартный подход (SSA), который представляет собой расчетный вариант SA; фундаментальный на основе внутренних рейтингов (F-IRB – fundamental internal rating based); продвинутый на основе внутренних рейтингов (A-IRB – advanced internal rating based);
3) начислениям в капитал под операционный риск, определяемый как возможность убытков, обусловленных человеческим и организационным фактором;
4) разработке правил компенсации рисков.
Подсистема (2). Разработка методов анализа и управления, направленных на снижение рисков. При этом подсистема применяет методы анализа, поощряя широкий набор способов снижения, например, кредитного риска. При этом Базельский комитет работает в режиме диалога по применению разработанных методов снижения операционного
