Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

Скачать книгу

создаются внешними возмущающими факторами W_i(t) (рис. 1.6); внутренние риски (потери) – внутренними факторами V_i(t) . Внешние факторы риска создают вероятность невозврата кредита или неправильно назначенный процент по кредиту в силу неправильного учета влияния W_i(t) . Внутренние факторы риска V_i(t) обусловливают неоптимальное управление финансовыми и другими процессами, что приводит, в крайнем случае, к потере всех финансовых средств, т. е. банкротству. Обусловленные функциональными свойствами подсистем, эти факторы риска достигают критического значения, когда подсистемы потеряли свои функциональные свойства, создавая риски, которые назовем функциональными. Эти риски следует отнести к основным, так как они обусловливают самоуничтожение банка. Функциональные риски обусловлены ошибками и потерями функционирования подсистем структур, начиная от директора банка, в целом по банку.

      Банк формирует стратегию, включающую:

      – выбор цели, реализуемой в данный момент времени в выбранной социально-экономической системе;

      – контроль отклонения фактической Ц_ф цели от расчетной Ц_р;

      – принятие решения, обеспечивающего совпадение Ц_ф с Ц_р.

      Цель управления банковским риском

      Банковское дело представляет собой особую сферу предпринимательской деятельности, направленную на привлечение и аккумуляцию временно свободных денежных средств и их распределение между отдельными хозяйственными звеньями на условиях платности, срочности и возвратности. Ведущим принципом в работе коммерческих банков является стремление к получению большей прибыли, однако размер возможной прибыли прямо пропорционален риску.

      Классическое учение о банковской системе основывается на исключительном существовании трех ведущих критериев, которые учитывают банки в процессе деятельности: ликвидность, рентабельность и безопасность. В практической деятельности банки, как правило, основываются на одинаковой значимости этих трех критериев или принимают за основу максимизацию прибыли при поддержании ликвидности и учете безопасности.

      Цель управления банковским риском – минимизация банковских потерь. Реализация этой цели представляет собой динамический процесс, который включает: анализ рисков; прогнозирование их во времени, в том числе их размеров и последствий; разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. При этом каждый банк, предполагая неизбежность потерь (рисков), разрабатывает собственную стратегию управления рисками, т. е. принятия решений на следующих уровнях:

      1) своевременно и последовательно использовать все возможности для устойчивого развития свободного капитала;

      2) контролировать и удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне (функциональные, кредитные и процентные риски).

      Рассмотрим функции подсистем комитета по управлению кредитными рисками, создаваемого в каждом банке.

      Структура

Скачать книгу