Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин

Скачать книгу

процентных ставок кредитования.

      4. Оценку рисков кредитного ценообразования.

      Сложность построения указанных оценок обусловлена их зависимостью от:

      – надежности и достоверности функционирования информационных систем, включенных в оценочную деятельность;

      – внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени;

      – от случайных внешних и внутренних факторов, обусловливающих итоги оценочной деятельности подсистем в виде случайного процесса.

      1.3.2. Банк как динамическая система

      В силу сказанного выше, банк – это динамическая система, которая порождает финансовые потоки, переменные во времени. По этой причине использование теории динамических систем при анализе финансовых потоков и в управлении банков является перспективным направлением в теории и практике банковской деятельности. Необходимым условием успеха управления банками является учет внешней среды, поскольку границы между ней и банком являются проницаемыми.

      На основании вышеизложенного сформулируем требования к математической модели:

      – она должна отражать структурные (Σ) и функциональные (Φ) свойства банка как динамической системы;

      – должна содержать средства анализа поведения денежных потоков при введении управлений, характеризуемые финансовыми S и информационными J потоками θ = (S, J);

      – должна представлять возможность прогнозирования денежных потоков в различные моменты времени;

      – количество контролируемых и управляемых параметров должно быть достаточным для формирования показателей рейтинга и надежности банка.

      Отметим, что в настоящие время в прикладных задачах нашли наибольшее применение математические модели на уровнях:

      – структур;

      – вероятностных пространств с использованием вектор-функций времени;

      – систем линейных, нелинейных, интегро-дифференциальных уравнений (детерминированных и стохастических).

      По мере необходимости мы будем обращаться к этим математическим моделям.

      Динамическую модель банка запишем в виде [11]:

      F(Σ, Φ, J, S,

, …, δ_n, δ_e) = 0,

      где Σ – структура; Φ – функциональные свойства системы в целом, в том числе и свойства подсистем; J – информационный потенциал; S,

– финансовые потоки (свободные, накопленные) и скорость их изменения; δ_n, δ_е – финансовые потоки на входе и выходе банка, соответственно поток прихода и расхода; F – оператор преобразования системы.

      Определение 1. Все те значения функциональных свойств, финансового потенциала, внутренних и внешних возмущающих факторов, при которых банк способен выполнять свое целевое назначение, задают область допустимых значений Ω_доп, а S_доп назовем допустимыми значениями.

      Определение 2. Банк как динамическую систему со структурой Σ, включающую подсистемы с функциональными свойствами Φ, имеющие

Скачать книгу