Управление операционными рисками банка: практические рекомендации. Р. Т. Бедрединов

      3.3.3. По бизнес-линии:

      1. Банкинг физических лиц.

      2. Банкинг юридических лиц.

      3. Платежи и расчеты лиц, не являющихся клиентами банка.

      4. Агентские услуги.

      5. Биржевая и внебиржевая торговля.

      6. Финансирование корпораций.

      7. Управление активами.

      8. Брокерские услуги.

      Эти бизнес-линии детализированы в Приложении 3.

      Могут использоваться и иные классификации риска.

      4. Субъекты управления операционными рисками

      Для управления операционными рисками в банке существуют три линии защиты[4]:

      1-я линия защиты – все подразделения банка, которые работают с операционными рисками на месте его возникновения.

      Выделяют три вида ответственных:

      • риск-координаторы (начальники департаментов и назначенные лица);

      • эксперты по инцидентам;

      • регистраторы (все сотрудники подразделения).

      2-я линия защиты – субъекты, которые координируют в целом всю систему управления операционными рисками:

      • комитет по рискам или иной комитет, наделенный соответствующими полномочиями (далее – комитет по рискам);

      • директор по рискам[5];

      • риск-менеджеры[6].

      3-я линия защиты – подразделение внутреннего аудита (далее – подразделение по аудиту), которое осуществляет независимый аудит системы управления операционными рисками. Ответственные – аудиторы.

      Визуальная схема субъектов, управляющих операционными рисками, и их задач представлена на схеме 2.

      Субъекты, управляющие операционными рисками

      Схема 2. Схема субъектов, управляющих операционными рисками банка, и их задач

      4.1. Субъекты первой линии защиты

      Первая «линия защиты» включает в себя процесс управления операционными рисками на уровне каждого подразделения банка, его процессов, средств и ресурсов (децентрализованный подход).

      В рамках первой линии защиты в подразделениях банка операционными рисками управляют:

      • риск-координаторы;

      • эксперты по инцидентам;

      • регистраторы.

      Перечисленные субъекты, безусловно, имеются во всех департаментах банка[7], так как каждый департамент в текущем состоянии уже производит разбирательства с инцидентами, проводит методологические и технологические улучшения своих процессов, обеспечивает взаимозаменяемость сотрудников (в рамках непрерывности деятельности) и т. д.

      Если эти субъекты департаментов не оформлены должным образом[8], то риск-менеджеры оказывают помощь этому подразделению для соответствующего их оформления

Скачать книгу