Сергеевич, если Вы ту зеленую куртку, что я Вам летом послала, не носите (у меня впечатление, что она не Вашего цвета) – то передайте ее, пожалуйста, Елене Константиновне… Она мне очень нужна для отъезжающего. Если же носите – продолжайте носить на здоровье…»
Ц. посвятила А. Штейгеру стихотворный цикл «Стихи сироте», которому предпослала иронический эпиграф:
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту…
Во время Второй мировой войны А. Штейгер участвовал во французском движении Сопротивление, продолжал работать над новыми стихами. Умер от туберкулеза 24 октября 1944 в Швейцарии. Последняя его книга «Дважды два четыре» посмертно издана в 1950.
Последние годы эмиграции оказались для Ц. особенно тяжелыми. Она жестоко страдала от череды бесконечных встреч и расставаний. Писала Б. Пастернаку о мужчинах: «Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени!» Вокруг Ц. сложилась атмосфера недоверия и подозрений в симпатии к большевикам. Разразившийся экономический кризис усугубил и без того тяжелое материальное положение семьи.
Муж Ц. С. Я. Эфрон разочаровался в монархических идеалах и стремился вернуться в Россию. В июне 1931 он передал в советское полпредство в Париже прошение о советском паспорте. По всей вероятности, в качестве условия возвращения в Россию ему было предложено стать сотрудником НКВД. С. Я. Эфрон принял предложение и начал активно выполнять тайные задания чекистов.
4 сентября 1937 вблизи швейцарской границы было обнаружен труп бывшего советского разведчика-отказника Игнатия Рейсса-Порецки. Неизвестный убийца буквально изрешетил его тело пулями. Полиция установила, что машина убитого была арендована некой Ренатой Штайнер. На допросе она призналась, что была завербована своим любовником С. Я. Эфроном. Именно он поручил ей следить за И. Рейссом, а ранее – за сыном Л. Троцкого Л. Седовым. Похищение генерала Е. К. Миллера 22 сентября 1937 в эмигрантских кругах также связывали с именем С. Я. Эфрона. Постепенно Ц. превратилась в литературного и политического изгоя, чему немало способствовали и ее откровенные просоветские высказывания.
Пребывание за границей стало опасным для Ц. и членов ее семьи. При первой же возможности 15 марта 1937 на родину вернулась ее дочь Ариадна. 10 октября того же года из Франции бежал С. Я. Эфрон. Спустя два года, 12 июня 1939 вслед за ними отправилась и сама Ц. Перед отъездом она оставила рукописи поэм «Перекоп» и «Лебединый стан» своему другу поэту и критику Юрию Павловичу Иваску (1907—1986). 19 июня 1939 Ц. с сыном прибыла в Москву и сразу была отправлена на дачу НКВД в подмосковный поселок Болшево. 27 августа 1939 была арестована дочь Ариадна, 10 октября –
