alt="Ф1" target="_blank" rel="nofollow" href="#i000002520000.png"/>Мұндағы Н – банктің жалпы тәуекелінің дәрежесі; Р – нақты операциялар бойынша жекелеген тәуекелдер; К – банк капиталының жиынтығы; банкке әсер ететін сыртқы тәуекел коэффициенті. Бұл көрсеткіш банктің ең жоғары тәуекел деңгейін көрсетеді.
Вариация және дисперсиялық әдісі – бір нәтижеден екінші бір нәтижеге өту кезінде сандық көрсеткіштердің өзгеруі. Дисперсия белгілі бір нақты жағдайдың оның орташа көрсеткішінен ауытқуы.
Вариациялық ауытқу:
Дисперсия:
Вариациялық коэффициент:
х – тәуекел болуы мүмкін әр жағдайлар үшін күтілетін мәні; х – тәуекелдің орташа болжамды мәні; о – дисперсия мәні;
ẍ – тәуекел болуы мүмкін жағдайлардың жиілігі;
σ – вариация коэффициенті;
n – математикалық күтілім.
Вариация коэффициенті 1 %-дан 100 %-ға дейін өзгеруі мүмкін, 10 %-ға дейін тәуекелдердің төмен тербелісі, 10 % -25 %-ға дейін тәуекелдердің орташа тербелісі, 25 % жоғары тәуекелдердің жоғары тербелісін білдіреді.
УАК (Уаіие-аі Кізк) бағалау әдісі – нарықтық тәуекелді бағалау мен сандық бағалаудың, жекелеген бағалау түрлерін бір параметр ретінде көрсетеді. Бұл әдісті төмендегі формула арқылы көрсетуге болады:
Мұндағы S – ашық позиция сомасы (активтер сомасы), – t есептелген уақыттағы курстың жағымсыз жақтарға максималды ауытқуы (активтердің нарықтық бағасы). VAR әдісін келесі суретпен көрсетуге болады.
1-сурет. Пайда мен жоғалтулардың мүмкін болатын бөлінуі
Бақылау сұрақтары:
1. Банк тәуекелі дегеніміз не олар қалай жіктеледі?
2. Банк тәуекелдерінің қандай категорияларын білесіз?
3. Банк тәуекелдерін қалай басқаруға болады?
4. Банк тәуекелдерін басқару әдістеріне сипаттама беріңіз.
5. Банк тәуекелдерін бағалау әдістеріне сипаттама беріңіз.
2-тарау
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛ ЖӘНЕ ОНЫ БАСҚАРУ
2.1. Несиелік тәуекел мәні және оның классификациясы
Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне байланысты. Несиенің уақытылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне алып келеді. Несиелік тәуекелді минимизациялау – несиелік мекемелер қызметін басқарудағы басты міндет.
Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын келісімге сәйкес өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды. Несиелік тәуекелге кеңірек түсінік беретін болсақ, дебитордың, контрагенттің, бағалы қағаз эмитенттерінің қаржылық жағдайының нашарлауымен
