мужчины за 40 деревни Чуево-Кукуево» – там вообще считать нечего. Но в моделировании мы практически всегда имеем дело со случайной выборкой. Поэтому функцию ДИСП. Г мы забываем, как страшный сон.
Вывод: Excel для выборочной дисперсии (ДИСП. В) приводит ее несмещенную оценку.
– Google таблицы7 – аналогично: функция VAR рассчитывает несмещенную оценку, функция VARP совершенно аналогична ДИСП. Г Excel.
– Datamine. Дает смещенную оценку.
– Snowden Supervisor. Дает смещенную оценку.
– Micromine. Дает несмещенную оценку.
– Leapfrog. Дает несмещенную оценку.
И вот вы прочитали предыдущие 6 пунктов и сидите в ужасе: «Чему верить?» А в общем, ничего страшного в описанной ситуации нет. Заметим, что при росте объема выборки (и соответственно, приближении ее к генеральной совокупности) разница между оценкой выборочной дисперсии и дисперсии генеральной совокупности уменьшается (ну просто потому, что разница между делением на 10 и 11 вполне ощутима, а на 10000 и 9999 – почти нет). Ниже представлен график разницы между смещенной и несмещенной оценкой для выборок различного объема, созданных с помощью генератора случайных чисел.
Выборка сгенерирована с помощью генератора случайных чисел (в генератор заложена дисперсия 10), поэтому абсолютные цифры могут несколько «гулять», но тенденция видна невооруженным глазом: при численности выборки более ~100 наблюдений разница между смещенной и несмещенной оценками падает ниже 1% от дисперсии (кстати, на втором листе файла Excel, ссылка на который была чуть выше, эти формулы заложены – можете поиграть с ними). Учитывая обычные объемы выборок для моделирования, можно не забивать себе голову вопросами «это смещенная или несмещенная оценка?».
График разницы между смещенной и несмещенной оценкой для выборок различного объема
Стандартное отклонение и коэффициент вариации
Глядя на формулу дисперсии, можно понять, что единицы измерения дисперсии – это квадраты тех единиц, в которых измеряется исследуемая величина. Во многих случаях это немного неудобно, поэтому имеет смысл взять квадратный корень из этой величины. Полученное значение принято называть среднеквадратичным отклонением или стандартным отклонением. Единицы измерения стандартного отклонения совпадают с единицами измерения исследуемой величины.
При работе с данными довольно часто мы имеем дело с разнопорядковыми величинами, часто еще и измеренными в разных единицах или несущих разный физический смысл. При этом время от времени возникает горячее желание сопоставить между собой разброс двух величин, имеющих разное среднее и зачастую измеренных в разных единицах. Для решения такой задачи требуется некая, видимо, безразмерная величина, которая должна показывать то, насколько разброс данных больше его среднего. То есть, например,
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlF4GKxsQ9DQZoPm1JBFQss3XLXqgl_j3h7qTTrEfJM
