target="_blank" rel="nofollow" href="#b00000338.jpg"/>Рис. 15. Расчет среднегодовой доходности активов: KMAZ, MSNG, QIWI, SBER, SBERP, MSFT, NVDA, RUALR, MS, PYPL, VSMO, YNDX.
Рис. 16. Расчет корреляции доходности активов.
Рис. 17. Расчет портфеля минимального риска пары RUALR и PYPL.
f. Выполняем поиск оптимального портфеля.
g. Повторяем алгоритм.
h. Рисуем график зависимости риска получившегося портфеля от количества активов (рис.22).
Рис. 18. Расчет портфеля минимального риска пары MSNG и P1.
Рис. 19. Расчет портфеля минимального риска пары MS и P2
Рис. 20. Расчет портфеля минимального риска пары QIWI и P3
Рис. 21. Расчет долей активов в портфеле.
Рис. 22. График зависимости риска портфеля от количества активов.
Задание для самостоятельного решения
Сформируйте и рассчитайте доли собственного портфеля минимального риска, состоящего из шести или более активов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
