style="font-size:15px;"> Риск-менеджмент [44]:
– инструмент реализации: логика и статистика рыночных котировок, сценарии реализации потерь;
– регулярность анализа: непрерывно;
– предотвращение возможности потерь капитала.
1.5. Принципы классификации рисков управления
1.5.1. Классификация рисков
Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. Под классификацией рисков следует понимать распределение рисков на конкретные группы по определенным признакам, направленным на достижение поставленных целей.
Научно обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, т. е. реализации систем управления.
В специальной литературе и в исследованиях применяется около двух десятков подходов к классификации рисков коммерческих организаций вообще и банков, в частности. На их основе предложен кластерный подход выявления и систематизации рисков в коммерческих банках при построении их внутренних систем управления рисками [6]. Рисковый ландшафт, а также виртуального банковского холдинга в контексте системы Базель-2 (уровни консолидации) образуется на пересечении рисковых полей банка и его корпоративных клиентов. Иначе говоря, и это признают авторы системы Базель-2, внутрибанковские системы рейтинга и риск-менеджмента могут и имеют право быть очень разнообразными. Поиск в этой сфере разрешен, хотя для внедрения в банковскую практику различных систем риск-менеджмента будет требоваться согласие надзора.
Согласно материалам текстов документов, созданных и приведенных в системе Базель-2, можно предположить достаточно близкую классификацию рисков.
Все риски и их регулятивные параметры распределяются индивидуально и группами по типам контрагентов (клиентов) коммерческих банков: суверенный, корпоративный, розничный, банковский.
На первом уровне (макроуровне) риски рассматриваются по уровням консолидации:
– всемирная банковская система;
– банковская система страны;
– финансовая группа;
– банковский холдинг;
– международно активный банк;
– внутринациональный банк;
– финансовая фирма;
– сегментированная клиентура.
На втором уровне (микроуровне) риски соотносятся с линиями бизнеса, включая, например: кредитный, процентный, рыночный, валютный и т. д.
Различные классификации банковских рисков роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.
Приведем различные классификации согласно сферам их применения.
Классификация № 1:
– кредитный (невыполнение заемщиком обязательств);
– процентный (колебания рыночных ставок);
– рыночный (падение курса ценных бумаг);
– валютный (колебания курсов валют).
